Тестирование системы алгоритмической торговли
12 июля 2012 г.
Компания "Велес Менеджмент" начала тестирование системы алгоритмической торговли, использующей спреды близких по показателям компаний. Из компаний одного сектора отбираются две с наиболее коррелирующими котировками. Далее по этим компаниям строится спред, который изучается на стационарность (отсутствие тренда). Выбираются те спреды, которые дают наибольшую дисперсию (колебания). Спред укладывается в канал, ограниченный двойным отклонением. Торговые сигналы на покупку поступают от начала движения от нижней границы канала вверх, на продажу – от верхней границы канала вниз.